证监会：证券交易所对程序化交易实行实时监控 加强高频交易监管

　　5月15日，证zhèng监jiān会huì制定dìng发布《证zhèng券quàn市shì场chǎng程chéng序化huà交jiāo易yì管guǎn理lǐ规guī定dìng（试shì行xíng）》（以yǐ下简称chēng《管guǎn理lǐ规guī定dìng》），明míng确què证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ对duì程chéng序化huà交jiāo易yì实shí行xíng实shí时shí监jiān控kòng，对duì异常交jiāo易yì行xíng为wèi进jìn行xíng重点监jiān控kòng，并且加jiā强高gāo频pín交jiāo易yì监jiān管guǎn等。

　　证zhèng监jiān会huì指出，为wèi落实shí《证zhèng券quàn法》关guān于yú证zhèng券quàn市shì场chǎng程chéng序化huà交jiāo易yì监jiān管guǎn的de规guī定dìng，贯guàn彻《国务wù院关guān于yú加jiā强监jiān管guǎn防fáng范fàn风险xiǎn推动dòng资本市shì场chǎng高gāo质zhì量liàng发展zhǎn的de若干意见jiàn》，促进jìn程chéng序化huà交jiāo易yì规guī范fàn发展zhǎn，维护证zhèng券quàn交jiāo易yì秩序和hé市shì场chǎng公gōng平，证zhèng监jiān会huì制定dìng发布该《管guǎn理lǐ规guī定dìng》，自zì2024年nián10月8日起正zhèng式实shí施shī。

　　《管guǎn理lǐ规guī定dìng》紧紧围wéi绕强监jiān管guǎn、防fáng风险xiǎn、促高gāo质zhì量liàng发展zhǎn的de主线，坚持chí“趋利lì避害、突出公gōng平、有效监jiān管guǎn、规guī范fàn发展zhǎn”的de总体思路，对duì证zhèng券quàn市shì场chǎng程chéng序化huà交jiāo易yì（市shì场chǎng通tōng常称chēng为wèi量liàng化huà交jiāo易yì）监jiān管guǎn作出全方fāng位、系统性xìng规guī定dìng，是shì强化huà市shì场chǎng交jiāo易yì行xíng为wèi监jiān管guǎn的de重要举措。

　　一是shì明míng确què程chéng序化huà交jiāo易yì的de定dìng义和hé总体要求qiú。程chéng序化huà交jiāo易yì是shì指通tōng过计算suàn机jī程chéng序自zì动dòng生shēng成chéng或huò者zhě下达交jiāo易yì指令在证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ进jìn行xíng证zhèng券quàn交jiāo易yì的de行xíng为wèi，相xiāng关guān活huó动dòng应yīng遵循xún公gōng平原yuán则，不得影yǐng响证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ系统安ān全或huò者zhě扰乱luàn正zhèng常交jiāo易yì秩序。

　　二èr是shì明míng确què报bào告要求qiú。程chéng序化huà交jiāo易yì投资者zhě应yīng按规guī定dìng报bào告账户hù基本信息xī、资金信息xī、交jiāo易yì信息xī、软件信息xī等信息xī，并落实shí“先报bào告、后hòu交jiāo易yì”要求qiú，在履行xíng报bào告义务wù后hòu方fāng可进jìn行xíng程chéng序化huà交jiāo易yì。

　　三是shì明míng确què交jiāo易yì监jiān测cè和hé风险xiǎn防fáng控kòng要求qiú。证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ对duì程chéng序化huà交jiāo易yì实shí行xíng实shí时shí监jiān控kòng，对duì异常交jiāo易yì行xíng为wèi进jìn行xíng重点监jiān控kòng。同时shí，进jìn一步压yā实shí证zhèng券quàn公gōng司客kè户hù管guǎn理lǐ职责，明míng确què机jī构投资者zhě合规guī风控kòng要求qiú。

　　四是shì加jiā强信息xī系统管guǎn理lǐ，明míng确què对duì程chéng序化huà交jiāo易yì相xiāng关guān的de技术系统、交jiāo易yì单元yuán、主机jī托管guǎn、交jiāo易yì信息xī系统接入rù等监jiān管guǎn要求qiú。

　　五是shì加jiā强高gāo频pín交jiāo易yì监jiān管guǎn。明míng确què高gāo频pín交jiāo易yì的de定dìng义，并从报bào告信息xī、收费、交jiāo易yì监jiān控kòng等方fāng面miàn提出差异化huà监jiān管guǎn要求qiú。

　　六liù是shì明míng确què监jiān督管guǎn理lǐ安ān排。程chéng序化huà交jiāo易yì相xiāng关guān机jī构和hé个人违反fǎn有关guān规guī定dìng的de，证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ、行xíng业协xié会huì根据jù规guī定dìng采取qǔ管guǎn理lǐ措施shī，证zhèng监jiān会huì及jí其派出机jī构可依法采取qǔ监jiān管guǎn措施shī或huò进jìn行xíng处chù罚。

　　七是shì明míng确què北běi向程chéng序化huà交jiāo易yì按照内外资一致的de原yuán则，纳nà入rù报bào告管guǎn理lǐ，执zhí行xíng交jiāo易yì监jiān控kòng标准，其他管guǎn理lǐ事项参照适用本规guī定dìng，具jù体办法由沪深证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ制定dìng，另行xíng公gōng布。

　　证zhèng监jiān会huì表示，前期，证zhèng监jiān会huì就jiù《管guǎn理lǐ规guī定dìng》向社会huì公gōng开征求qiú意见jiàn，并通tōng过座谈tán、调研yán等方fāng式，听取qǔ了境内外投资者zhě和hé市shì场chǎng机jī构意见jiàn建议。各gè方fāng总体支持chí赞同，评价积极正zhèng面miàn。所suǒ提意见jiàn建议中，部分属于yú条文理lǐ解问题tí，证zhèng监jiān会huì已向有关guān投资者zhě和hé市shì场chǎng机jī构沟通tōng说shuō明míng；多duō数涉及jí《管guǎn理lǐ规guī定dìng》有关guān细化huà实shí施shī安ān排，证zhèng监jiān会huì将jiāng指导dǎo证zhèng券quàn交jiāo易yì所suǒ、证zhèng券quàn业协xié会huì、基金业协xié会huì等在制定dìng完善实shí施shī细则和hé相xiāng关guān业务wù规guī则时shí充分借鉴境外市shì场chǎng成chéng熟shú经jīng验，听取qǔ各gè方fāng意见jiàn建议，尽快予以yǐ研yán究jiū明míng确què。